AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : MICROSTRUCTURE 1 (19/12/2005 à 09h30)

J.F. GAJEWSKI (IRG - University of Paris 12 Val-de-Marne)

Liquidity Formation and Preopening Periods in Financial Markets

Auteurs : DIA M. (World Bank ) and POUGET S. (University of Toulouse – CRG)

Intervenants : Sébastien POUGET

Rapporteurs : A. CELLIER (University of Paris 12 Val-de-Marne)

Inside Volume and Liquidity

Auteurs : KRISHNAMURTHY A. (Northwestern University) and SADKA R. (University of Washington)

Intervenants : Ronnie SADKA

Rapporteurs : S. POUGET (University of Toulouse-CRG)

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The Economic and Statistical Value of the Predictive Ability of Overnight Information

Auteurs : TSIAKAS I. (Warwick Business School)

Intervenants : Ilias TSIAKAS

Rapporteurs : S. MOINAS (ESC Toulouse)

SESSION I-2 : BANKING (19/12/2005 à 09h30)

R. GILLET (University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Credit Risk Management in Banks : Hard Information, Soft Information and Manipulation

Auteurs : GODBILLON-CAMUS B. (Robert Schuman University of Strasbourg) and GODLEWSKI C. J. (Robert Schuman University of Strasbourg)

Intervenants : Christophe GODLEWSKI

Rapporteurs : S. VAN DEN HEUVEL (University of Pennsylvania)

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The welfare cost of bank capital requirements

Auteurs : VAN DEN HEUVEL S. (University of Pennsylvania)

Intervenants : Skander VAN DEN HEUVEL

Rapporteurs : C. GODLEWSKI (Robert Schuman University)

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SESSION II-1 : IPOS (19/12/2005 à 11h30)

P. SENTIS (University of Montpellier)

Why don’t IPO firms disclose a reservation price?

Auteurs : BRISLEY N. (University of Western Ontario) and BUSABA W. (University of Western Ontario)

Intervenants : Neil BRISLEY

Rapporteurs : P. SENTIS (University of Montpellier 1)

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The Initial Public Offerings of Listed Firms

Auteurs : DERRIEN F. (University of Toronto) and KECSKÉS A. (University of Toronto)

Intervenants : François DERRIEN

Rapporteurs : N. BRISLEY (University of Western Ontario)

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Who provides a certification effect? Evidence from IPO on the JASDAQ, MOTHER and HERCULES

Auteurs : ARIKAWA Y. (Waseda University) and IMAD’EDDINE G. (Université de Lille 2)

Intervenants : Gaël IMAD’EDDINE

Rapporteurs : F. DERRIEN (University of Toronto)

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SESSION II-2 : PORTFOLIO MANAGEMENT 1 (19/12/2005 à 11h30)

D. ISAKOV (University of Fribourg and FAME)

Do Families Matter in Institutional Money Management Industry - The Case of New Portfolio Openings

Auteurs : BERZINS J. (Indiana University)

Intervenants : Janis BERZINS

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Optimal Portfolios when Volatility can Jump

Auteurs : BRANGER N. (Goethe University),SCHLAG C. (Goethe University) and SCHNEIDER E. (Goethe University)

Intervenants : Eva SCHNEIDER

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The Performance of Investment Grade Corporate Bond - Funds: Evidence from the European Market

Auteurs : DIETZE L.H., ENTROP O. and WILKENS M.(Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt)

Intervenants : Oliver ENTROP

Rapporteurs : G. SAN FILIPPO (EUROFIDAI)

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SESSION III-1 : INTERNATIONAL FINANCE (19/12/2005 à 14h30)

P. FONTAINE (EUROFIDAI)

Day-of-the-week in Returns and Conditional Volatility: A Fact or A Fiction? Evidence from Spot CAD/USD Foreign. Exchange Rates

Auteurs : RAHMAN A. (University of Ottawa) and SAADI S. (University of Ottawa)

Intervenants : Samir SAADI

Rapporteurs : L. DE MOOR (KU Leuven)

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Hedging Currency Risk: a Regret-Theoretic Approach

Auteurs : MICHENAUD S. (HEC Paris) and SOLNIK B. (HEC Paris)

Intervenants : Bruno SOLNIK

Rapporteurs : P. MADIES (CERAG - University of Grenoble 2)

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Country and Sector Effects in International Stock Returns Revisited

Auteurs : DE MOOR L. and SERCU P. (Catholic University of Leuven)

Intervenants : Lieven DE MOOR

Rapporteurs : B. SOLNIK (HEC Paris)

SESSION III-2 : CORPORATE FINANCE 1 (19/12/2005 à 14h30)

P. ANDRE (University of Edinburgh)

Financial distress, lender passivity and project finance : the case of Eurotunnel

Auteurs : VILANOVA L. (University of Toulouse)

Intervenants : Laurent VILANOVA

Rapporteurs : J.L. PEDRO-ALCALDE (European Central Bank)

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A Market-Based Framework for Bankruptcy Prediction

Auteurs : PERLICH-REISZ C. (IBM T. J. Watson Research Center) and REISZ A. S. (Office of the Controller of the Currency)

Intervenants : Alexander S. REISZ

Rapporteurs : D. DUPRE (CERAG - University of Grenoble 2)

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The Impact of a Large Creditor and its Capital Structure on the Financial Distress of its Borrower

Auteurs : PEYDRÓ-ALCALDE J.L. (European Central Bank)

Intervenants : José Luis PEYDRÓ-ALCALDE

Rapporteurs : T. FRANCK (Catholic University of Leuven)

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SESSION IV-1 : CORPORATE FINANCE 2 (19/12/2005 à 16h30)

E. GINGLINGER (University of Paris Dauphine)

Ownership Structure and Board Characteristics as Determinants of CEO Turnover in French-Listed Companies

Auteurs : NGUYEN-DANG B. (HEC Paris)

Intervenants : Bang NGUYEN-DANG

Rapporteurs : M. MEOLI (Bergamo University and Cass Business School)

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‘Running in the Family’ - The Evolution of Ownership, Control, and Performance in German Family-owned Firms 1903-2003

Auteurs : EHRHARDT O. (Humboldt Uni. and Uni. of Witten/Herdecke), NOWAK E. (Uni. of Lugano) and WEBER F.M.(Uni. of Witten/Herdecke)

Intervenants : Eric NOWAK

Rapporteurs : B. NGUYEN-DANG (HEC Paris)

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When controlling shareholders “live like kings”: The case of Telecom Italia

Auteurs : MEOLI M. (Bergamo University and Cass Business School), PALEARI S. (Bergamo University) and URGA G. (Cass Business School)

Intervenants : Michele MEOLI

Rapporteurs : G. CHEMLA (University Paris Dauphine)

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SESSION IV-2 : FINANCIAL MARKETS 1 (19/12/2005 à 16h30)

A. DOFFOU (Sacred Heart University)

Optimal dynamic hedging in incomplete commodity futures markets

Auteurs : MELLIOS C. (University of Cergy-Pontoise) and SIX P. (University of Paris 1-Sorbonne)

Intervenants : Pierre SIX

Rapporteurs : E. SCHNEIDER (Goethe University)

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Stochastic Interest Rates and Short Maturity Options

Auteurs : DOFFOU A. (Sacred Heart University)

Intervenants : Ako DOFFOU

Rapporteurs : P. SIX (University of Paris 1 - Sorbonne)

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Demutualization, Outsider Ownership and Stock - Exchange Performance - Empirical Evidence

Auteurs : SERIFSOY B. (Goethe University)

Intervenants : Baris SERIFSOY

Rapporteurs : A. DOFFOU (Sacred Heart University)

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SESSION V-1 : CORPORATE FINANCE 3 (20/12/2005 à 09h30)

F. DERRIEN (University of Toronto)

Retail Financial Distress Prediction Using Credit Scoring Techniques

Auteurs : ANSELL J. (University of Edinburgh) and HU Y.C. (University of Edinburgh)

Intervenants : Yu-Chiang HU

Rapporteurs : D. ISAKOV (University of Fribourg and FAME)

Non-Financial Stakeholder Relationship Costs as Determinant of Capital Structure: Evidence from First-Time Business Start-Ups

Auteurs : FRANCK T. (Catholic University of Leuven) and HUYGHEBAERT N. (Catholic University of Leuven)

Intervenants : Tom FRANCK

Rapporteurs : B. SERIFSOY (Goethe University)

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Repurchasing Shares on a Second Trading Line

Auteurs : CHUNG D.Y. (Simon Fraser University), ISAKOV D. (University of Fribourg and FAME) and PÉRIGNON C. (Simon Fraser Uni.)

Intervenants : Dušan ISAKOV

Rapporteurs : Y.C. HU ( University of Edinburgh)

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SESSION V-2 : PORTFOLIO MANAGEMENT 2 (20/12/2005 à 09h30)

P. CHOLLET (University of Aix-Marseille)

Time Diversification in Pension Savings

Auteurs : KARLSSON A. (Stockholm University)

Intervenants : Anders KARLSSON

Rapporteurs : K. MAES (CES, Catholic University of Leuven and National Bank of Belgium)

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Valuation and Risk Management of Demand Deposits: An Application to Belgian Savings Deposits

Auteurs : DEWACHTER H. (Catholic Univ. of Leuven), MAES K. (Catholic Univ. of Leuven) and LYRIO M. (Catholic Univ. of Leuven)

Intervenants : Konstantijn MAES

Rapporteurs : O. ENTROP (Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt)

SESSION VI-1 : MICROSTRUCTURE 2 (20/12/2005 à 11h30)

E. CHALLE (University of Paris Dauphine)

Decomposing volume for VWAP strategies

Auteurs : BIALKOWSKI J. (Auckland Univ. of Technology), DAROLLES S. (Société Générale A. M. ) and LE FOL G. (Univ. of Angers and CREST)

Intervenants : Gaëlle LE FOL

Rapporteurs : Arzé KARAM (Université de Paris-Dauphine)

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Competition for order flow and smart order routing systems

Auteurs : FOUCAULT T. (HEC Paris) and MENKVELD A. (Vrije Universiteit Amsterdam)

Intervenants : Thierry FOUCAULT

Rapporteurs : I. TSIAKAS (Warwick Business School)

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Measuring Private Information: A Rational Expectations Equilibrium Framework

Auteurs : JIMENEZ-GARCES S. (INPG, CERAG)

Intervenants : Sonia JIMENEZ-GARCES

Rapporteurs : E. CHALLE (University of Paris Dauphine)

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SESSION VI-2 : MERGERS AND ACQUISITIONS (20/12/2005 à 11h30)

U. HEGE (HEC Paris)

Why do managers make serial Acquisitions? An investigation of performance Predictability in serial acquisitions

Auteurs : CROCI E. (University of Lugano)

Intervenants : Ettore CROCI

Rapporteurs : S. EL GHOUL (Laval University)

CEO turnover in the UK following recent domestic and cross-border deals

Auteurs : HAN J. (University of Edinburgh), CROOK J. (University of Edinburgh) and ANDRÉ P. (University of Edinburgh)

Intervenants : Paul ANDRÉ

Rapporteurs : V. BESSIERE (University of Montpellier)

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The bright and dark side of business groups: Evidence from mergers and acquisitions

Auteurs : FISCHER K. (Laval University) and EL GHOUL S. (Laval University)

Intervenants : Sadok EL GHOUL

Rapporteurs : U. HEGE (HEC Paris)

SESSION VII-1 : CORPORATE FINANCE 4 (20/12/2005 à 14h30)

G. CHEMLA ( University of Paris Dauphine)

History versus geography: the role of college interaction on portfolio choice and stock market prices

Auteurs : MASSA M. (INSEAD and CEPR) and SIMONOV A. (Stockholm School of Economics)

Intervenants : Andrei SIMONOV

Rapporteurs : P. CHOLLET (University of Aix-Marseille)

Professional Reputation, Cash and Transition to Entrepreneurial Activity

Auteurs : LOSS F. (CNAM) and RENUCCI A. (University of Paris-Dauphine)

Intervenants : Antoine RENUCCI

Rapporteurs : L. VILANOVA (University of Toulouse)

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Investment Reputation Index: family firms vs. nonfamily firms in the UK

Auteurs : MUKHERJEE S. (ICMA Centre, University of Reading) and PADGETT C. (ICMA Centre, University of Reading)

Intervenants : Suranjita MUKHERJEE

Rapporteurs : J. BERZINS (Indiana University)

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SESSION VII-2 : FINANCIAL MARKETS 2 (20/12/2005 à 14h30)

T. FOUCAULT (HEC Paris)

Capital Market Equilibrium: The Mean-Gini Approach

Auteurs : SHALIT H. (Ben-Gurion University of the Negev) and YITZHAKI S. (the Hebrew University)

Intervenants : Haim SHALIT

Rapporteurs : S. JIMENEZ-GARCES (INPG, CERAG)

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Are Bull and Bear Markets Economically Important?

Auteurs : TU J. (Singapore Management University)

Intervenants : Jun TU

Rapporteurs : A. KIND (Swiss Institute of Banking and Finance and University of St Gallen)

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Risk Shifting, Bubbles, and Self-fulfilling Crises

Auteurs : CHALLE E. (University of Paris-Dauphine) and RAGOT X. (CNRS, Pôle de Sciences Economiques)

Intervenants : Edouard CHALLE

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SESSION VIII-1 : CORPORATE FINANCE 5 (20/12/2005 à 16h30)

V. BESSIERE (University of Montpellier)

Equity and Cash in Intercorporate Asset Sales: Theory and Evidence

Auteurs : HEGE U. (HEC Paris), LOVO S. (HEC Paris), SLOVIN M. (Louisiana State Univ. and HEC) and SUSHKA M. (Arizona State Univ. and HEC)

Intervenants : Ulrich HEGE

Rapporteurs : E. CROCI (University of Lugano)

Competition, Human Capital and Innovation Incentives

Auteurs : SEVILIR M. (University of North Carolina) and FULGHIERI P. (University of North Carolina)

Intervenants : Merih SEVILIR

Rapporteurs : A. RENUCCI (University of Paris-Dauphine)

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Earnings estimates and market reactions « anchoring » as a potential explanation for two underreaction phenomena

Auteurs : KAESTNER M. (University of Montpellier)

Intervenants : Michael KAESTNER

Rapporteurs : G. IMAD'EDDINE (University of Lille 2)

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SESSION VIII-2 : FINANCIAL MARKETS 3 (20/12/2005 à 16h30)

F. QUITTARD-PINON (ISFA - LABORATOIRE SAF - LYON 1)

The Determinants of Default Correlations

Auteurs : PATEL K. (University of Cambridge) and PEREIRA R. (University of Cambridge)

Intervenants : Ricardo PEREIRA

Rapporteurs : A. SIMONOV (Stockholm School of Economics)

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International Stock-Bond Correlations in a Simple Affine Asset Pricing Model

Auteurs : D’ADDONA S. (Graduate School of Business, Columbia Univ.) and KIND A. (Swiss Institute of Banking, Univ. of St. Gallen)

Intervenants : Axel H. KIND

Rapporteurs : A.L. CHUN (Stanford University)

Expectations, Bond Yields and Monetary Policy

Auteurs : CHUN A.L. (Stanford University)

Intervenants : Albert Lee CHUN

Rapporteurs : S. SAADI (University of Ottowa)

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