AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : CORPORATE FINANCE 1 (16/12/2004 à 08h30)

F. LOBEZ (Université de Lille 2)

Do external funds really help to finance investment?

Auteurs : N. COUDERC (TEAM-CNRS Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) & D. JESTAZ (Center on Capitalism and Soc. Columbia University)

Intervenants : N. COUDERC

Rapporteurs : L. FRESARD (University of Neuchatel)

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Corporate Investment, Cash Holdings and Financial Constraints: Insights from Japan

Auteurs : L. FRESARD (University of Neuchatel) & S. FROCHAUX (Kyoto University, Graduate School of Business)

Intervenants : L. FRESARD

Rapporteurs : N. COUDERC (TEAM-CNRS Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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Entry Mode Choice and Foreign Direct Investment Lessons from the Automotive Supplier Industry

Auteurs : Charalambos Th. CONSTANTINOU (University of Edinburgh) & Costas Th. CONSTANTINOU (Strathclyde Business School)

Intervenants : Charalambos Th. CONSTANTINOU

Rapporteurs : B. QUERE (CERAG, Université de Grenoble 2)

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SESSION I-2 : FINANCIAL MARKETS 1 (16/12/2004 à 08h30)

G. CHEMLA (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Les modèles d'évaluation des actifs financiers et les co-moments d'ordre 3 et 4

Auteurs : S. LAJILI (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : S. LAJILI

Rapporteurs : F-A. SONNEY (University of Neuchatel, FAME)

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Semi-moments based tests of normality and the evolution of stock retruns toward normality

Auteurs : F. DESMOULINS-LEBEAULT (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : F. DESMOULINS-LEBEAULT

Rapporteurs : C. LANG (Université de Genève)

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Regime Switching Models: Real or Spurious Long Memory?

Auteurs : D. GUEGAN (ENS Cachan) & S. RIOUBLANC (ENS Cachan, Banque de France)

Intervenants : S. RIOUBLANC

Rapporteurs : L. DEVILLE (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

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SESSION II-1 : FINANCIAL MARKETS 2 (16/12/2004 à 10h30)

T. FOUCAULT (HEC Paris)

Upstairs, Downstairs:Does the Upstairs Market Hurt the Downstairs?

Auteurs : K. FONG (University of New South Sales) & A. MADHAVAN (Barclays Global Investors) & P.L. SWAN (University of New South Sales)

Intervenants : K. FONG

Rapporteurs : C. GRESSE (Université de Paris 10 Nanterre)

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Centralised Order Book versus Hybrid Order Book

Auteurs : J-F. GAJEWSKI (IRG, Université de Paris Val-de-Marne) & C. GRESSE (CEREG, Université de Paris-Nanterre)

Intervenants : C. GRESSE

Rapporteurs : L. LESCOURRET (ESSEC)

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Dynamic Order Submission Strategies with Competition between a Dealer Market and a Crossing Network

Auteurs : H. DEGRYSE & G. WUYTS & M. VAN ACHTER, (Center for Economic Studies, Katholieke Universiteit Leuven)

Intervenants : M. VAN ACHTER

Rapporteurs : T. FOUCAULT (HEC Paris)

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A New Measure for Determining the Amount of Private Information of Common Stocks

Auteurs : R. BURLACU (CERAG, Université de Grenoble) & P. FONTAINE (CERAG, Université de Grenoble) & S. JIMENEZ (CERAG, Univ. de Grenoble)

Intervenants : S. JIMENEZ

Rapporteurs : H. DAOUK (Cornell University)

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SESSION II-2 : CORPORATE FINANCE 2 (16/12/2004 à 10h30)

U. HEGE (HEC Paris)

The Impact of Ownership Structure on the Dividend Policy of Japanese Firms with Free Cash Flow Problem

Auteurs : A. STOURAITIS (City University of Hong-Kong) & L. WU (City University of Hong-Kong)

Intervenants : L. WU

Rapporteurs : D. ISAKOV (University of Fribourg, FAME)

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Dual class stock unifications and shareholders expropriation

Auteurs : M. BIGELLI (University of Bologna) & V. MEHROTRA (University of Alberta)

Intervenants : M. BIGELLI

Rapporteurs : U. HEGE (HEC Paris)

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Stock repurchases on a 2nd trading line

Auteurs : P-A. DUMONT (HEC-University of Geneva, FAME) & D. ISAKOV (University of Fribourg, FAME) & C. PERIGNON (Simon Fraser University)

Intervenants : D. ISAKOV

Rapporteurs : F. BANCEL (ESCP-EAP)

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Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options

Auteurs : E. JACQUIER (HEC Montreal) & S. TITMAN & A. YALCIN

Intervenants : E. JACQUIER

Rapporteurs : R. SADKA (University of Washington Business School)

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SESSION III-1 : CORPORATE FINANCE 3 (16/12/2004 à 14h30)

D. ISAKOV (University of Fribourg)

Valuation Effect of Institutional Ownership The Case of Corporate Takeovers

Auteurs : H. ZHAO (Durham Business School) & A. ANTONIOU & G. ALEXANDRIDIS

Intervenants : H. ZHAO

Rapporteurs : S. XIN LIANG (Hong Kong University of Science and Technology)

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Stock-market performance of cross-border mergers and acquisitions: the Canadian evidence

Auteurs : C. FRANCOEUR (HEC Montréal)

Intervenants : C. FRANCOEUR

Rapporteurs : H. ZHAO (Durham Business School)

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Times-to-Default : Life Cycle, Global and Industry Cycle Impacts

Auteurs : F. COUDERC (FAME, University of Geneva) & O. RENAULT (FERC, Warwick Business School)

Intervenants : F. COUDERC

Rapporteurs : S. VALCHEV (University of Zurich)

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SESSION III-2 : FINANCIAL MARKETS 3 (16/12/2004 à 14h30)

C. GRESSE (CEREG, Université de Paris 10 Nanterre)

The CAPM and the Risk Appetite Index: theoretical differences and empirical similarities

Auteurs : M. PERICOLI (Bank of Italy) & M. SBRACIA (Bank of Italy)

Intervenants : M. PERICOLI

Rapporteurs : L. DE MOOR (FWO and DTEW, KU Leuven)

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CAPM Tests and Alternative Factor Portfolio Composition: Getting the Alpha’s Right

Auteurs : L. DE MOOR (FWO and DTEW, KU Leuven) & P. SERCU (Graduate School of Business Studies, Leuven)

Intervenants : L. DE MOOR

Rapporteurs : M. PERICOLI (Bank of Italy)

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Conditions ensuring the separability of asset demand for all risk-averse investors

Auteurs : K. DACHRAOUI (HEC Montréal) & G. DIONNE (HEC Montréal)

Intervenants : G. DIONNE

Rapporteurs : M. VERLAINE (GRID, ENSAM)

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SESSION IV-1 : PROFESSIONAL AND ACADEMIC DISCUSSION - LAST FINDINGS IN CREDIT RISK MANAGEMENT (16/12/2004 à 16h30)

C. JIMENEZ (Ecureuil-Vie, PRMIA) co-organized with Europlace Inst. of Finance

"risk-management of CDOs"

Auteurs : Nathalie Pistre (Ixis asset management)

Intervenants : Nathalie Pistre

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“Constructing credit betas, from measurement to modelling”

Auteurs : Etienne VARLOOT (Citigroup)

Intervenants : Etienne VARLOOT

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“valuation of constant maturity default swaps”

Auteurs : Saurav SEN (Lehman Brothers)

Intervenants : Saurav SEN

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Introduction

Auteurs : Christian JIMENEZ (L'Ecureuil)

Intervenants : Christian JIMENEZ (L'Ecureuil)

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SESSION IV-2 : FINANCIAL MARKETS 4 (16/12/2004 à 16h30)

M. BIGELLI (University of Bologna)

When No Law is Better Than a Good Law

Auteurs : U. BATTACHARYA (Indiana University) & H. DAOUK (Cornell University)

Intervenants : H. DAOUK

Rapporteurs : M-J. RIGOBERT (Université des Antilles et de la Guyane

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Financial consequences of the bankruptcy law: European Comparison

Auteurs : C. LOPEZ GUTTERIEZ (Univ. of Cantabria) & M. GARCIA OLALLA (Univ. of Cantabria) & B. TORRE OLMO (Univ. of Cantabria)

Intervenants : B. TORRE OLMO

Rapporteurs : M. BEN SALAH (Université de Caen)

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Robust Portfolio Selection with generalized Preferences

Auteurs : M. VERLAINE (GRID, ENSAM)

Intervenants : M. VERLAINE

Rapporteurs : G. DIONNE (HEC Montréal)

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Unnatural Selection: Perverse Incentives and the Misallocation of Credit in Japan

Auteurs : J. PEEK (University of Kentucky) & E-S. ROSENGREN (Federal Reserv bank of Boston)

Intervenants : J. PEEK

Rapporteurs : F. COUDERC (FAME, University of Geneva)

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SESSION V-1 : FINANCIAL MARKETS 5 (17/12/2004 à 09h00)

P. SPIESER (ESCP-EAP)

Quel peut être l’intérêt d’une diversification internationale en obligations indexées à l’inflation

Auteurs : P. BOULANGER (Centre de Recherche P. B.) & M. BRIERE (CA Asset Management, Cepremap, ULB) & S. DELAGUICHE (CA Asset Management)

Intervenants : S. DELAGUICHE & M. BRIERE

Rapporteurs : C. KHAROUBI (ESCP-EAP)

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Is international trust performance predictable over time ?

Auteurs : J. FLETCHER (University of Strathclyde) & A. MARSHALL (University of Strathclyde)

Intervenants : J. FLETCHER

Rapporteurs : L. BARRAS (FAME, HEC-University of Geneva)

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What Drives Cash Flow Based European Private Equity Returns? Fund Inflows, Skilled GPs, and/or Risk?

Auteurs : C. DILLER (Dept for Financial Management and Capital Markets, Technische Univ. München) & C. KASERER (Technische Univ. München)

Intervenants : C. DILLER

Rapporteurs : G. SAN FILIPPO (CERAG, Université de Grenoble 2)

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SESSION V-2 : FINANCIAL MARKETS 6 (17/12/2004 à 09h00)

H. DAOUK (Cornell University)

Market Deregulations, Volatility and Spillover Effects: Evidence from Emerging Stock Markets

Auteurs : D K. NGUYEN ( CERAG – UMR 5820 – CNRS et Université de Grenoble 2)

Intervenants : D K. NGUYEN

Rapporteurs : T. DELAUNOIS (Université Catholique de Louvain)

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The Determinants of the Time to Efficiency in Options Markets : A Survival Analysis Approach

Auteurs : L. DEVILLE (CNRS, CEREG, Université de Paris-Dauphine) & F. RIVA (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : F. RIVA

Rapporteurs : H. DAOUK (Cornell University)

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Necessary and Sufficient Conditions for the Absence of Static Arbitrage Among European Calls

Auteurs : L. COUSOT (New-York University)

Intervenants : L. COUSOT

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SESSION VI-1 : CORPORATE FINANCE 4 (17/12/2004 à 11h00)

F. DERRIEN (University of Toronto)

Organization of Research Departments And Financial Analysts’ Performance: Sector versus Country Specialization

Auteurs : F-A. SONNEY (University of Neuchatel, FAME)

Intervenants : F-A. SONNEY

Rapporteurs : B. NGUYEN DANG (HEC Paris School of Management)

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Do Financial Analysts Curb Earnings Management? International Evidence

Auteurs : F. DEGEORGE (University of Lugano, CEPR) & Y. DING (HEC, CEIBS) & T. JEANJEAN (HEC) & H. STOLOWY (HEC)

Intervenants : T. JEANJEAN

Rapporteurs : C. FRANCOEUR (HEC Montréal)

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Investigation of the impact of financial communication intensity on the conditional volatility of stock returns

Auteurs : J-G. COUSIN (Université de Lille 2) & T. DE LAUNOIS (Université Catholique de Lou

Intervenants : J-G. COUSIN

Rapporteurs : D K. NGUYEN (CERAG –Université de Grenoble 2)

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SESSION VI-2 : FINANCIAL MARKETS 7 (17/12/2004 à 11h00)

P. ROGER (Université de Strasbourg)

Liquidity risk, country market liquidity and total market index return

Auteurs : S. XIN LIANG (Hong Kong University of Science and Technology)

Intervenants : S. XIN LIANG

Rapporteurs : J. FLETCHER (University of Strathclyde)

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Partial Information, Default Hazard Process, and Default Risky Bond

Auteurs : M. JEANBLANC (Université d'Evry) & S. VALCHEV (University of Zurich)

Intervenants : S. VALCHEV

Rapporteurs : L. COUSOT (New-York University)

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Optimal portfolio diversification and product market diversifications

Auteurs : G. CHEMLA (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : G. CHEMLA

Rapporteurs : P. ROGER (LARGE, Université de Strasbourg)

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SESSION VII-1 : CORPORATE FINANCE 5 (17/12/2004 à 14h00)

H. DE LA BRUSLERIE (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Media Coverage of CEOs and Firm Valuation: Is Charisma Overvalued?

Auteurs : B. NGUYEN DANG (HEC Paris School of Management)

Intervenants : B. NGUYEN DANG

Rapporteurs : F. DERRIEN (University of Toronto)

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Quid Pro Quo in IPOs: Why Book-building is Dominating Auctions

Auteurs : F. DEGEORGE (University of Lugano, CEPR) & F. DERRIEN (University of Toronto) & K-L. WOMACK (Dartmouth College)

Intervenants : F. DERRIEN

Rapporteurs : J. LE MAUX (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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Does self-regulation work in a civil law country? An empirical analysis of the declaration of conformity to the German Corporate Governance Code

Auteurs : E. NOWAK (University of Lugano) & R. ROTT (Goethe University) & T-G. MAHR (KPMG)

Intervenants : E. NOWAK

Rapporteurs : H. de la BRUSLERIE (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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SESSION VII-2 : FINANCIAL MARKETS 8 (17/12/2004 à 14h00)

F. QUITTARD-PINON (Université de Lyon)

Informational versus non-informational aspects of liquidity risk:The pricing of momentum stocks

Auteurs : R. SADKA (University of Washington Business School)

Intervenants : R. SADKA

Rapporteurs : K. FONG (University of New South Sales)

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Measurement of SME credit risk using different default criterions

Auteurs : M. DIETSCH (Université Robert Schuman de Strasbourg)

Intervenants : M. DIETSCH

Rapporteurs : P. SPIESER (ESCP-EAP)

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Liquidity, size and cycle of order flow in an order-driven exchange

Auteurs : W.M.Y. CHEUNG (Hong-Kong Polytechnic university) & F. SONG (Hong-Kong Polytechnic university)

Intervenants : W.M.Y. CHEUNG

Rapporteurs : M. DIETSCH (Université de Strasbourg)

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SESSION VIII-1 : FINANCIAL MARKETS 9 (17/12/2004 à 16h00)

C. WALTER (PricewaterhouseCoopers, IEP Paris)

Is the Performance of Conditional Asset Allocation Real? Analysis under Real-Time Uncertainty

Auteurs : L. BARRAS (FAME, HEC-University of Geneva)

Intervenants : L. BARRAS

Rapporteurs : S. JIMENEZ (CERAG, Université de Grenoble 2)

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La concentration de la performance : quelques résultats empiriques

Auteurs : C. WALTER (PricewaterhouseCoopers, IEP Paris)

Intervenants : C. WALTER

Rapporteurs : S. ATTAOUI (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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Hedging performance of the libor market model: the CAP market case

Auteurs : S. ATTAOUI (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Intervenants : S. ATTAOUI

Rapporteurs : C. WALTER (PricewaterhouseCoopers, IEP Paris)

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SESSION VIII-2 : CORPORATE FINANCE 6 (17/12/2004 à 16h00)

F. DEGEORGE (University of Lugano)

Stock Options and Managers’ Incentives to Cheat

Auteurs : M. CHESNEY (University of Zurich) & R. GIBSON-ASNER (University of Zurich)

Intervenants : M. CHESNEY

Rapporteurs : O. GHODBANE (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

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Stock options et gestion du groupe des actionnaires dominants:vers un effet de levier de contrôle ?

Auteurs : H. DE LA BRUSLERIE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Intervenants : H. DE LA BRUSLERIE

Rapporteurs : G. CHEMLA (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

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The subjective value of executive stock options: a comparative study

Auteurs : O. GHODBANE (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Intervenants : O. GHODBANE

Rapporteurs : J. MARTIN (University of Lugano)

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