AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : FINANCE D'ENTREPRISE I (18/12/2003 à 09h00)

L. VILANOVA (Université de Toulouse 3)

SIZE AND BOOK TO MARKET EFFECTS: FURTHER EVIDENCE FROM THE FRENCH CASE

Auteurs : S. LAJILI (Université de Paris-Dauphine)

Intervenants : S. LAJILI

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La couverture des introductions en bourse par les analystes

Auteurs : F. LABEGORRE (Université de Paris XII - Val de Marne)

Intervenants : F. LABEGORRE

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Dette intragroupe et contraintes financières

Auteurs : B. JAMET (Université de Paris XII - Val de Marne)

Intervenants : B. JAMET

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SESSION I-2 : MARCHES FINANCIERS I (18/12/2003 à 09h00)

D. DUPRE (Université de Grenoble 2)

Interdépendances entre Places Financières Européennes : une Analyse en terme de Cointégration et de Causalité

Auteurs : A. MILOUDI (Université de Rennes 1)

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Processus GIGARCH à k facteurs : Estimation et Applications aux Prix Spot de l'Electricité

Auteurs : A.K. DIONGUE (ENS Cachan) & D. GUEGAN (ENS Cachan) & B. VIGNAL (EDF R&D)

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Un exemple de modélisation semi-rationnelle: le Plan d'Epargne Logement

Auteurs : C. MARTIN (Université de Grenoble 2)

Intervenants : C. MARTIN

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SESSION II-1 : MARCHES FINANCIERS II (18/12/2003 à 11h00)

G. GALLAIS-HAMONNO (Université d'Orléans)

DESIGN AND VALUATION OF WIND DERIVATIVES

Auteurs : A. LEROY (Université Libre de Bruxelles)

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A STRUCTURAL MODEL WITH JUMP-DIFFUSION PROCESSES

Auteurs : T.B. DAO (Université de Paris Dauphine)

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Processus GIGARCH à k facteurs : Estimation et Applications aux Prix Spot de l'Electricité

Auteurs : A.K. DIONGUE (ENS Cachan) & D. GUEGAN (ENS Cachan) & B. VIGNAL (EDF R&D)

Intervenants : A.K. DIONGUE

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SESSION II-2 : FINANCE D'ENTREPRISE II (18/12/2003 à 11h00)

P. RAIMBOURG (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

QUELLE REMUNERATION POUR QUEL CONTROLE? LA SITUATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Auteurs : J. LE MAUX (Université de Paris I Panthéon Sorbonne)

Intervenants : J. LE MAUX

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LES PERFORMANCES OPERATIONNELLES A LONG TERME DES ENTREPRISES FRANÇAISES EMETTRICES D’ACTIONS

Auteurs : H. MANSALI (Université de Paris XII - Val de Marne)

Intervenants : H. MANSALI

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ACTIVISME DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET RICHESSE DE L’ACTIONNAIRE : L’INFLUENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LORS DES ALERTES DE L’AFG-ASFFI

Auteurs : S. MONTANDRAU (Université d'Aix-Marseille III)

Intervenants : S. MONTANDRAU

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SESSION II-3 : MARCHES FINANCIERS III (18/12/2003 à 11h00)

P. ROGER (Université Louis Pasteur de Strasbourg)

US STOCK MARKET VALUATION: THE ROLE OF THE MACROECONOMIC RISK PREMIUM

Auteurs : C. BOUCHER (Université Paris-Nord)

Intervenants : C. BOUCHER

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A STATISTICAL ANALYSIS OF INTRADAY LIQUIDITY, RETURNS AND VOLATILITY OF AN INDIVIDUAL STOCK FROM THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Auteurs : C. EKINCI (Université d'Aix-Marseille III)

Intervenants : C. EKINCI

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Structure du spread de crédit, une analyse du portage du risque systématique

Auteurs : O. MAILLIARD (Université de la Méditerranée)

Intervenants : O. MAILLIARD

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SESSION III-1 : MARCHES FINANCIERS IV (18/12/2003 à 13h30)

C-Y. PARK (Asian Development Bank)

Seizing the Factor Structure in the Macroeconomic Fundamentals:Systematic Risks and the Cross-Section of Returns

Auteurs : E. MONCH (Humboldt University Berlin)

Intervenants : E. MONCH

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Stock Market Liberalization and Market Returns in China: evidence from QFII announcement

Auteurs : M.F. CHAN (Tsinghua University) & V. YU (Tsinghua University)

Intervenants : V. YU

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The effect of capital market liberalization on weak-form efficiency in emerging markets

Auteurs : D. NGUYEN (Université de Grenoble 2)

Intervenants : D. NGUYEN

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Detecting Arbitrage Opportunities in Frictional Stock Markets

Auteurs : F. CHARPIN (Université de Paris II et OFCE)

Intervenants : F. CHARPIN

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SESSION III-2 : LE COMPORTEMENT DES ACTEURS ET LA STABILITE DES MARCHES (18/12/2003 à 14h15)

Pas de travaux enregistrés

SESSION IV-1 : FINANCE D'ENTREPRISE III (18/12/2003 à 16h00)

J. NORSWORTHY (Rensselaer Polytechnic Institute)

On the relationship between ownership-control structure and debt financing: new evidence from France

Auteurs : S. BOUBAKER (Université de Paris XII - Val de Marne)

Intervenants : S. BOUBAKER

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Why Borrowers Pay Premiums to Larger Lenders: Empirical Evidence from Sovereign Syndicated Loans

Auteurs : I. HALLAK (Goethe University Frankfurt)

Intervenants : I. HALLAK

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The market for partial corporate control in Europe : the evidence about corporate raiders

Auteurs : E. CROCI (University of Lugano)

Intervenants : E. CROCI

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Earnings voluntary disclosures and corporate governance: Evidence from France

Auteurs : F. LAKHAL (Université de Paris XII - Val de Marne)

Intervenants : F. LAKHAL

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SESSION V-2 : MARCHES FINANCIERS V (19/12/2003 à 08h00)

S. PARIENTE (Université de Toulouse 1)

Le passage au flottant du CAC40 : une réforme insuffisante ?

Auteurs : A. FONTENLA (SGAM) & E. LE SAOUT (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

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Découverte de prix pendant les périodes de pré-ouverture et de pré-cloture sur Euronext Paris

Auteurs : M.F. GILLARD (FUCAM)

Intervenants : M.F. GILLARD

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Comportement de demande en titres d’OPCVM et analyse de ses déterminants sur une période marquée par la crise financière

Auteurs : Jean-Noël ORY, Mireille JAEGER, Emmanuelle GURTNER (Université de Nancy2, GREFIGE)

Intervenants : Jean-Noël ORY, Emmanuelle GURTNER

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Les marques créent-elles de la valeur ? Le cas de l’industrie des produits de grande consommation

Auteurs : S. PARIENTE (Université de Toulouse 1) & I. DUCASSY (EUROMED Marseille)

Intervenants : S. PARIENTE

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SESSION V-1 : FINANCE D'ENTREPRISE IV (19/12/2003 à 08h30)

M. DUBOIS (Université de Neuchâtel)

The firm's leverage level and its attitudes in the product market: an empirical analysis

Auteurs : A. ISTAITIEH (Université de Valladolid) & J.M. RODRIGUEZ (Université de Valladolid)

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Do Firms Rebalance their Capital Structure ?

Auteurs : M. LEARY (Duke University) & M. ROBERTS (Duke University)

Intervenants : M. ROBERTS

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How useful is venture capital ? Evidence from Canadian Pool Companies

Auteurs : C. CARPENTIER (Université de Laval et Cirano) & J.M. SURET (Université de Laval et Cirano)

Intervenants : C. CARPENTIER

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SESSION V-3 : MARCHES FINANCIERS VI (19/12/2003 à 08h30)

C. GRESSE (Université de Paris 10 Nanterre)

Short Sale Restrictions, Stock Returns, and the Cost of Equity: Evidence From World Markets

Auteurs : A. CHAROENROOK (Vanderbilt University) & H. DAOUK (Cornell University)

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New Economy and the Effects of Industrial Structures on International Equity Market Correlations

Auteurs : C-Y. PARK (Asian Development Bank) & J. WOO (DePaul University)

Intervenants : C-Y. PARK

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STOCK MARKET RETURN AND TIME-VARYING VOLATILITY IN AN EMERGING MARKET: EVIDENCE FROM SUB-SAHARAN AFRICA (SSA)

Auteurs : G. NOUYRIGAT (IUT de Valence)

Intervenants : G. NOUYRIGAT

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SESSION VI-1 : FINANCE D'ENTREPRISE V (19/12/2003 à 10h30)

E. GINGLINGER (Université de Paris-Dauphine)

Monitoring committees and organization of boards of directors in French large firms

Auteurs : H. YEO (Université de Toulouse I)

Intervenants : H. YEO

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Le controle des free cash flows dans les entreprises japonaises: analyse de l'importance des dividendes

Auteurs : S. NIVOIX (Université de Poitiers)

Intervenants : S. NIVOIX

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ON THE DETERMINANTS, COSTS, AND BENEFITS OF PYRAMIDAL OWNERSHIP: EVIDENCE ON EXPROPRIATION OF MINORITY INTERESTS

Auteurs : N. ATTIG (Université de Laval) & K. FISHER (Université de Laval) & Y. GADHOUM (Université du Québec à Montréal)

Intervenants : Y. GADHOUM

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SESSION VI-2 : MARCHES FINANCIERS VII (19/12/2003 à 10h30)

P. BATTEAU (IAE d'Aix-en-Provence)

Incomplete Information, heterogeneous beliefs and bounded rationality

Auteurs : T. BERRADA (HEC Montréal et CIRANO)

Intervenants : T. BERRADA

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Effciency of betting markets and rationality of players: evidence from the french 6/49 Lotto

Auteurs : P. ROGER (Université Louis Pasteur) & M.H. BROIHANNE (Université Louis Pasteur)

Intervenants : M.H. BROIHANNE

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Privatization and Stock Market Liquidity

Auteurs : B. BORTOLOTTI (U. de Turin) & F. DE JONG (U. d'Amsterdam) & G. NICODANO (U. de Turin) & I. SCHINDELE (U. d'Amsterdam)

Intervenants : B. BORTOLOTTI

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Actual share repurchases and corporate liquidity

Auteurs : E. GINGLINGER (Université de Paris Dauphine) & J. HAMON (Université de Paris Dauphine)

Intervenants : J. HAMON

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SESSION VI-3 : MARCHES FINANCIERS VIII (19/12/2003 à 10h30)

H. DE LA BRUSLERIE (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

The effects of maturity choices on loan garantee portfolios

Auteurs : M. GENDRON (Université de Laval, CANADA) & V. S. LAI (Université de Laval) & I. SOUMARE (University of Bristish Columbia)

Intervenants : VAN SON LAI

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Bank Loan-Losses-Given-Default

Auteurs : C. NETO DE CARVALHO (Universidad Catolica Portuguesa) & J. Dermine (INSEAD)

Intervenants : C. NETO DE CARVALHO

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A study of mutual insurance of bank deposits

Auteurs : C. BERNARD & O. LE COURTOIS & F. QUITTARD-PINON (ISFA et Université de Lyon)

Intervenants : O. LE COURTOIS

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SESSION VII-1 : FINANCE D'ENTREPRISE VI (19/12/2003 à 14h30)

F. DEGEORGE (Université de Lugano)

Why do controlling families of public firms sell their remaining ownership stake?

Auteurs : S. KLASA (Université d'Arizona)

Intervenants : S. KLASA

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THE INFORMATIONAL CONTENT OF EQUITY OFFERINGS WITH RIGHTS AND FIRM VALUE

Auteurs : M. DUBOIS (Université de Neuchâtel) & P. JEANNERET (Université de Neuchâtel)

Intervenants : M. DUBOIS

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French Firm Financial Characteristics and the Likelihood of LBO Transaction

Auteurs : A.L. LE NADANT (Université de Caen) & F. PERDREAU (Université de Rennes I)

Intervenants : A.L. LE NADANT & F. PERDREAU

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SESSION VII-2 : MARCHES FINANCIERS IX (19/12/2003 à 14h30)

P. CHOLLET (Université d'Aix-Marseille 2)

Incentive Contracts and Hedge Fund Management: A Numerical Evaluation Procedure

Auteurs : J.E. HOLDER (University of Wisconsin-Madison) & JACKWERTH (University of Konstanz)

Intervenants : J. JACKWERTH

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Pension Funds and Options Theory: Impact of the Liability Assumption on the Characteristics of the Basic Option

Auteurs : K. ROMANIUK (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et ESSEC)

Intervenants : K. ROMANIUK

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Prospect Theory and the CAPM: A contradiction or coexistence ?

Auteurs : H. LEVY (Hebrew University of Jerusalem) & E. DE GIORGI & T. HENS (University of Zürich)

Intervenants : E. DE GIORGI

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SESSION VIII-1 : MARCHES FINANCIERS X (19/12/2003 à 16h30)

F. QUITTARD-PINON (Université de Lyon 1)

Alternative Risk Measures for Alternative Investments

Auteurs : A. CHABAANE (BNP Paribas) & J.P. LAURENT (U. de Lyon & BNP Paribas) & Y. MALEVERGNE (U. de Lyon) & F. TURPIN (BNP Paribas)

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Optimal real consumption, labour supply and asset allocation for a HARA investor with habit formation

Auteurs : F. MENONCIN (Universita di Brescia)

Intervenants : F. MENONCIN

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PERFORMANCE OF ACTIVELY MANAGED MUTUAL FUNDS: ASYMMETRIC INFORMATION EFFECTS REVISITED

Auteurs : R. BURLACU & P. FONTAINE & S. JIMENEZ-GARCES (Université de Grenoble 2)

Intervenants : S. JIMENEZ-GARCES

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SESSION VIII-2 : MARCHES FINANCIERS XI (19/12/2003 à 16h30)

P. SPIESER (ESCP-EAP)

How Useful are Volatility Options for Hedging Vega Risk ?

Auteurs : D. PSYCHOYIOS (Université d'Athènes) & G. SKIADOPOULOS (Université du Pirée)

Intervenants : D. PSYCHOYIOS

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Expected Utility, Prospect Theory and Asset Pricing

Auteurs : J. NORSWORTHY & R. GORENER & R.E. SCHULER & I.W. MORGAN & D. LI (Rensselaer Polytechnic Institute)

Intervenants : J. NORSWORTHY

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A General Formula for Valuing Defaultable Securities

Auteurs : P. COLLIN DUFRESNE (Carnegie Mellon University) & R. GOLDSTEIN (Washington University) & J.C. HUGONNIER (CIRANO & HEC Montréal)

Intervenants : J.C. HUGONNIER

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