AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : Finance d'entreprise 1 (13/12/2002 à 09h00)

Hervé ALEXANDRE

Réaction du marché aux changements de dirigeants : le cas des entreprises du NASDAQ et de l'OTC

Auteurs : Real LABELLE (HEC Montréal) et Alain FINET (Université de Mons)

Intervenants : Alain FINET (Université de Mons)

Rapporteurs : Pascal LOUVET (ESA Grenoble 2)

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Essai de Valorisation des bénéfices privés dans les sociétés cotées : Etude du marché Français

Auteurs : Julien LE MAUX Université Paris 1 Laboratoire OSES

Intervenants : Julien LEMAUX

Rapporteurs : Alain SCHATT (Université de Franche-Comté)

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Confiance et capital investissement: le rôle de la confiance dans la relation entre capital investisseurs et dirigeants et son influence sur la performance financière

Auteurs : Christophe BONNET Groupe ESC Grenoble

Intervenants : Christophe BONNET

Rapporteurs : Catherine REFAIT (Université de Paris 9 Dauphine)

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SESSION I-2 : Marchés Financiers 1 (13/12/2002 à 09h00)

Erwan LESAOUT

Indices as diversification instruments in Europe

Auteurs : Marie-Paule LAURENT Research Fellow FNRS/Bernheim

Intervenants : Marie-Paule LAURENT

Rapporteurs : Radu BURLACU

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Les fonds sectoriels en europe : performance, sélection et market timing

Auteurs : Radu BURLACU et Patrice FONTAINE (CERAG Grenoble UMR CNRS 5820)

Intervenants : Radu BURLACU

Rapporteurs : Vanessa SERRET

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Influence du gérant sur le processus de gestion et la performance finale dans le cas des O.P.C.V.M. actions

Auteurs : Vanessa SERRET IAE Aix-en-Provence CEROG

Intervenants : Vanessa SERRET

Rapporteurs : Marie-Paule LAURENT

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SESSION I-3 : Etude d'évenements (13/12/2002 à 09h00)

Edith GINGLINGER

Event Studies with Conditionally Heteroscedastic Stock Returns

Auteurs : Michel DUBOIS INSTITUT DE L'ENTREPRISE Université de Neuchâtel

Intervenants : Michel DUBOIS

Rapporteurs : Eric DE BODT

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La méthodologie des études d'événéments dans un univers caractérisé par des changements de régimes

Auteurs : Jean-Gabriel COUSIN ESA de Lille

Intervenants : Jean-Gabriel COUSIN

Rapporteurs : Fabrice RIVA

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Les performances des titres cotés sur le marché boursier français suite à l'annonce des résultats : sous-et/ou sur-réaction ou phénomène hasardeux

Auteurs : Simon ATRON IRG - Pôle Finance

Intervenants : Simon ATRON

Rapporteurs : Stéphanie SERVE

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SESSION II-1 : Finance d'entreprise 2 (13/12/2002 à 11h00)

Jean-François GAJEWSKI

Déterminants de la réaction du marché français aux émissions de titres à caractère action

Auteurs : Isabelle DUCASSY CRG-IAE Toulouse

Intervenants : Isabelle DUCASSY

Rapporteurs : Arnaud THAUVRON, IRG, université de Paris XII

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Une analyse conjoncturelle de l'activité d'émissions d'actions et de la réaction des cours à leurs annonces sur le marché boursier français

Auteurs : Jean-Michel CHAPUIS INSTITUT DE GESTION LA ROCHELLE

Intervenants : Jean Michel CHAPUIS

Rapporteurs : Pascal GRANDIN, IRG, université de Paris XII

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SESSION II-2 : Marchés financiers 2 (13/12/2002 à 11h00)

Patrick ROGER

On Real Options and Information Costs

Auteurs : Mondher BELLALAH (THEMA), Inass El FARISSI

Intervenants : Inass El FARISSI

Rapporteurs : Patrick ROGER

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Recovering Constrained Implied Risk-neutral Moments for Option Pricing with a Parallel Hybrid Stochastic Self-adapted Genetic Algorithm

Auteurs : Emmanuel JURCZENKO (TEAM/CNRS, ESCP-EAP et AAA), Bertrand MAILLET (TEAM/CNRS, ESCP-EAP et AAA) et Bogdan NEGREA (TEAM/CNRS)

Intervenants : Patrick ROGER

SESSION II-3 : Performance à long terme (13/12/2002 à 11h00)

Patrice FONTAINE

Long-run Abnormal Stock Performance:Some Additional Evidence

Auteurs : Michel DUBOIS (INSTITUT DE L'ENTREPRISE-Université de Neuchâtel)

Intervenants : Michel DUBOIS

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The long-run performance of mergers and acquisitions:Evidence from the Canadian stock market

Auteurs : Paul ANDRE (HEC Montréal)

Intervenants : Paul ANDRE

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SESSION III-1 : Finance d'entreprise 3 (13/12/2002 à 14h30)

François DEGEORGE

Pourquoi certains actionnaires cèdent plus d'actions que d'autres lors de l'introduction en bourse ?

Auteurs : Géraldine BROYE (IAE Strasbourg) et Alain SCHATT (UFR SJEPG - Besançon)

Intervenants : Géraldine BROYE

Rapporteurs : Salim CHAHINE

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Enquête : la couverture des introductions en bourse par les analystes financiers

Auteurs : Florence LABEGORRE (IRG-ESA Creteil)

Intervenants : Florence LABEGORRE

Rapporteurs : Pascal GRANDIN

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Le cas d'une IPO controversée : Orange, mode de restructuration du capital de France Telecom

Auteurs : Fany DECLERCK, Eric SEVERIN

Intervenants : Fany DECLERCK

Rapporteurs : Alain SCHATT

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SESSION III-2 : Finance de marchés 3 (13/12/2002 à 14h30)

François QUITTARD-PINON

Efficient Credit Risk Simulation by Optimal Mean-Reversion Adjustment

Auteurs : Henri SCHELLHORN (Université de Lausanne)

Intervenants : Henri SCHELLHORN

Rapporteurs : Mondher BELLALAH

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Pricing Prepayment Option in C&I Loans at Origination

Auteurs : Didier COSSIN et Hongze LU (UNIVERSITE DE LAUSANNE)

Intervenants : Hongze LU

Rapporteurs : Olivier LE COURTOIS

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One Century of Lévy Processes in Finance

Auteurs : Olivier LE COURTOIS (ISFA-Université de Lyon I)

Intervenants : Olivier LE COURTOIS (ISFA-Université de Lyon I)

Rapporteurs : Henri SCHELLHORN

SESSION III-3 : Finance de marchés 4 (13/12/2002 à 14h30)

Hubert de La BRUSLERIE

Risque des places boursières asiatiques et crise financière d'octobre 1997

Auteurs : Cyrille MANDOU (GEREM-Université de Perpignan- Département Sciences Eco et Gestion)

Intervenants : Cyrille MANDOU

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CAPM empirical problems and the distribution of returns

Auteurs : François DESMOULINS-LEBEAULT (PARIS IX Dauphine CEREG)

Intervenants : François DESMOULINS-LEBEAULT

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L'exposition au risque de change et les déterminants de la couverture : le cas français

Auteurs : Salma MEFTEH (Université Paris Dauphine) et Mondher BELLALAH (Cergy)

Intervenants : Salma MEFTEH

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SESSION IV-1 : Finance d'entreprise 4 (13/12/2002 à 16h30)

Philippe RAIMBOURG

Financial Environment and Corporate Bond Spread structure

Auteurs : Olivier MAILLIARD (CEROG, IAE Aix en Provence)

Intervenants : Olivier MAILLARD

Rapporteurs : Philippe RAIMBOURG

Leverage and Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis

Auteurs : Laurent WEILL (LARGE, Strasbourg)

Intervenants : Laurent WEILL

Rapporteurs : Julien LE MAUX

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SESSION IV-2 : Finance de marchés 5 (13/12/2002 à 16h30)

Mondher BELLALAH

Evaluation des actifs et asymétrie d'information : le cas des marchés multi-actifs

Auteurs : Sonia JIMENEZ-GARCES (CERAG- UMR CNRS 5820 - Grenoble)

Intervenants : Sonia JIMENEZ-GARCES

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Bilateral Bootstrap Tests for Long Memory: Application to the Silver Markets

Auteurs : Christian de PERETTI (GREQAM-Marseille)

Intervenants : Christian de PERETTI

Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives

Auteurs : Olivier ROUSTANT, Jean-Paul LAURENT, Laurent CARRARO et Xavier BAY

Intervenants : Olivier ROUSTANT

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SESSION IV-3 : Finance d'entreprise 5 (13/12/2002 à 16h30)

Frédéric LOBEZ

Faut-il adopter un système pro-créanciers de défaillances ? Une revue de la littérature

Auteurs : Gilles RECASSENS (Université Bordeaux 1)

Intervenants : Gilles RECASSENS

Rapporteurs : J.C.STATNIK (Lille2)

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Les motivations des rachats d'actions : une synthèse de la littérature

Auteurs : Philippe PROTIN (CERAG - UMR CNRS 5820 - Grenoble) et Monique CALVI (Université de Savoie)

Intervenants : Monique CALVI (Université de Savoie)

Rapporteurs : F.ROMON (Valenciennes)

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