AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : FINANCE D ENTREPRISE 1 (07/12/2001 à 09h30)

HERVE ALEXANDRE (IAE DIJON)

Structure du capital et mesures de restructuration

Auteurs : DHENIN S (LILLE II) et SEVERIN E (LILLE II)

severin@hp-sc.univlille2.fr
solene@dhenin.com

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Risk Management Determinants Affecting Firms’ Values in the Gold MIning Industry : New Empirical Results

Auteurs : DIONNE G. (H.E.C. MONTREAL) ET GARAND M. (HEC MONTREAL)

georges.dionne@hec.ca

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Financial Impact of the French Government Nationalization / Privitization Strategy

Auteurs : DUMONTIER P (ESA GRENOBLE II) et LAURIN Cl (HEC MONTREAL)

pascal.dumontier@esa.upmf-grenoble.fr
claude.laurin@hec.ca

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La structure d’endettement des petites et moyennes entreprises françaises : une étude sur données de panel

Auteurs : ZIANE Y (MODEM)

ydrisse@yahoo.fr

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SESSION I-2 : MICROSTRUCTURE DES MARCHES FINANCIERS (07/12/2001 à 09h30)

JEAN-FRANCOIS GAJEWSKI (ESA PARIS 12)

The Impact of Crossing on Market Quality : an Empirical Study on the UK Market

Auteurs : GRESSE C (UNIV DE REIMS ET CEREG)

carolegresse@hotmail.com

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Learning and Herding on Financial Markets : the Impact of Short-Sales Constraints

Auteurs : HAUTIERE M (GREMAQ, UNIV DE TOULOUSE I)

mathieu@hautiere@univ-tlse.fr

Asymmetry of Information, Market Liquidity and the Activity of the Specialist on the NYSE

Auteurs : KAMIONKA Th (CREST - INSEE et IDEI)

kamionka@ensae.fr

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SESSION I-3 : MARCHES FINANCIERS 1 (07/12/2001 à 09h30)

CHRISTIAN GOURIEROUX (CEPREMAP, CREST ET UNIV OF TORONTO)

Multi-Moment Kernel Asset Pricing Model : Some Basic Results

Auteurs : JURCZENKO E. ( TEAM-ESA PARIS 1) ET MAILLET B (TEAM-ESA PARIS 1)

jurczenko@aol.fr
bmaillet@univ-paris1.fr

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Asymetric Information and Imperfect Competition in a Continuous Time Multivariate Security Model

Auteurs : LASSERE G. (UNIV PARIS 6 et 7)

glasserre@noos.fr

Some Remark on Two-Asset Options Pricing and Stochastic Dependence of Asset Prices

Auteurs : RAPUCH Gr (CREDIT LYONNAIS)

rapuch@noos.fr

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CONFERENCE : A LA RECHERCHE DE NOUVELLES FONDATIONS POUR LA FINANCE D'ENTREPRISE (07/12/2001 à 11h15)

CHARREAUX G. (IAE UNIVERSITE DE BOURGOGNE)

Variation sur le thème : A la recherche de nouvelles fondations pour la finance d'entreprise

Auteurs : CHARREAUX G. (IAE UNIVERSITE DE BOURGOGNE)

gerard.charreaux@u-bourgogne.fr

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SESSION II-1 : FINANCE D'ENTREPRISE 2 (07/12/2001 à 14h00)

EDITH GINGLINGER (ESA PARIS 12)

Issuers, Underwriters and Institutional Investors : why the All Lile the Book-Building IPO Procedure

Auteurs : DERRIEN FR. (HEC PARIS)

derrien@hec.fr

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An Attempt to Modeling the Relationship Between Intellectual Capital and Financial Performance through Ten Case-Studies

Auteurs : GUERRERO I. (UNIV DE LA MEDITTERRANEE)

guerrero@univ-aix.fr

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Taille et création de valeur : une étude empirique sur des groupes français

Auteurs : PARIENTE S., DUCASSY I. ET MARTINEZ I. (UNIV DE TOULOUSE I)

pariente@univ-tlse1.fr
isabelle.martinez@univ-tlse1.fr

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SESSION II-2 : TAUX D'INTERET (07/12/2001 à 14h00)

PHILIPPE RAIMBOURG (PARIS I)

Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy

Auteurs : DEWACHTER H., LYRIO M. et MAES K. (CES, UNIV. CATHOLIQUE DE LOUVAIN)

hans.dewachter@econ.kuleuven.ac.be

Risque de défaut et risque de liquidité : une étude de deux composantes du spead de crédit

Auteurs : GATFAOUI H (TEAM PARIS I)

gatfaoui@univ-paris1.fr

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Modelling Dependence for Credit Derivatives with Copulas

Auteurs : JOUANIN J-F (CREDIT LYONNAIS)

jean-frederic.jouanin@creditlyonnais.fr

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SESSION II-3 : MARCHES FINANCIERS 2 (07/12/2001 à 14h00)

JEAN-LUC PRIGENT (UNIV DE CERGY)

Optimal Risk Control Under Excess of Loss Reinsurance

Auteurs : MNIF M. (UNIV PARIS 7) ET SULAM A. (INRIA)

mnif@gauss.math.jussieu.fr
agnes.sulem@inria.fr

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Value at Risk Using Skew Elliptical Distributions

Auteurs : NGOUSSOU E. (CREREG, UNIV DE RENNES I)

gouyi@univ-rennes1.fr

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An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives

Auteurs : ROUSTANT O. (ISFA ET ENS DES MINES DE ST ETIENNE), LAURENT J-P (ISFA, UNIV LYON I)

roustan@emse.fr
jean-paul.laurent@univ-lyon1.fr

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SESSION II-4 : EFFICIENCE DES MARCHES FINANCIERS (07/12/2001 à 14h00)

GEORGES GALLAIS-HAMONNO (LEO, UNIV D'ORLEANS)

Le risque anticipé sur le marché des actions : Estimation sur données individuelles

Auteurs : ABOU A. (MODEM UNIV. PARIS 10), SASSENOU N. (CDC)

Le risque anticipé sur le marché des actions : Estimation sur données individuelles

alain.abou@u-paris10.fr

L'efficience des marchés financiers des pays émergents : l'exemple de la bourse de Casablanca

Auteurs : BAKIR K. (LEO, UNIV. D'ORLEANS)

bakir.khalid@caramail.com

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Efficiency Tests of the French Index (CAC40) Options Market

Auteurs : CAPELLE-BLANCARD G. (TEAM UNIV. DE PARIS 1) ET CHAUDHURY M. (UNIV. MC GILL, MONTREAL)

gunther.capelle-blancard@univ-paris1.fr
chaudur@management.mcgill.ca

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Efficience des marchés financiers : le cas de fonds de pension d'actions britanniques

Auteurs : CARCHANO C. (CEROG-IAE AIX EN PROVENCE)

catherine.carchano@iae-aix.com

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SESSION III-1 : FINANCE D'ENTREPRISE 3 (07/12/2001 à 16h00)

D LESCHINSKII (HEC PARIS)

Performance boursière suite aux fusions et acquisitions : effet événement ou effet marché ? Le cas des Etats-Unis

Auteurs : FINET A. (UNIV. DE MONS-HAINAUT) ET MPASINAS T. (CHERCHEUR PAI)

alainfinet@hotmail.com

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Actifs immatériels et évaluation des nouvelles entreprises d'innovations technologiques : le cas du secteur de biotechnologie

Auteurs : NGUYEN V.D. (IGR-IAE ET CREREG, UNIV RENNES I)

vietdung.nguyen@etudiant.univ-rennes1.fr

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Diversification de l’entreprise, risque et aversion au risque des dirigeants : L'hypothèse d'Amihud et Lev (1981) revisitée

Auteurs : PERDREAU FR. (CREREG, UNIV DE RENNES I)

frederic.perdreau@univ-rennes1.fr

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SESSION III-2 : PRODUITS DERIVES (07/12/2001 à 16h00)

CHRISTOPHE VILLA (ENSAI)

Risk Disaggregation As An Explanation of The Smile : The Black and Schole Formula Revisited

Auteurs : CHAUVEAU TH. (TEAM UNIV. PARIS I) ET GATFAOUI H. (TEAM, UNIV PARIS I)

chauveau@univ-paris1.fr
gatfaoui@univ-paris1.fr

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Asymptotique du prix d'une option barrière dans un modèle d'arbre

Auteurs : DIENER M. (UNIV. DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS)

diener@math.unice.fr

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On the Equivalence of Floating and Fixed-strike Asian Options

Auteurs : WOJAKOWSKI R. (LANCASTER UNIV) ET HENDERSON V. (OXFORD UNIV)

r.wojakowski@lancaster.ac.uk
Vicky@vhenderson.freeserve.co.uk

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SESSION III-3 : MARCHES FINANCIERS 3 (07/12/2001 à 16h00)

FRANCOIS QUITTARD-PINON (ISFA, UNIV LYON I)

Tactical Optimization : How to Forecast Risks ?

Auteurs : BOULIER J-F (SINOPIA), SEQUIER P. (SINOPIA) ET TAILLARD GR. (SINOPIA)

jfboulier@sinopia.fr
psequier@sinopia.fr
gtaillard@sinopia.fr

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Classifying Hedge Funds with Kohonen Maps : A First Attempt Maillet

Auteurs : MAILLET B. (TEAM-ESA, UNIV PARIS I ET ESCP-EAP) ET ROUSSET P. (SAMOS-CEREG MARSEILLE)

bmaillet@univ-paris1.fr
rousset@cereq.fr

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Virtual Underlying Security

Auteurs : PARDO S. (GREQAM MARSEILLE), KAST R. (GREQAM-IDEP) ET LAPIED A. (GREQAM-IDEP)

pardo@ehess.cnrs-mrs.fr
kast@ehess.cnrs-mrs.fr
lapied@ehess.cnrs-mrs.fr

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SESSION III-4 : FINANCE D'ENTREPRISE 4 (07/12/2001 à 16h00)

PASCAL DUMONTIER (CERAG-ESA UNIV DE GRENOBLE II)

Corporate Debt Value and Optimal Capital Structure with Shadow Costs of Incomplete Information

Auteurs : BELLALAH M. (UNIV DE CERGY) ET EL FARISSI I. (UNIV PARIS 9 ET CERGY)

bellalah@u-cergy.fr
Inass.Elfarissi@eco.u-cergy.fr

Existe -il un effet per realise et prévisionnel ?

Auteurs : NGUYEN T.T.H. (LEO, UNIV D'ORLEANS)

nguyenhuyen@hotmail.com

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Marché Interne du capital : une revue de la littérature empirique et théorique

Auteurs : RENUCCI A. (ESC TOULOUSE ET GREMAQ)

antoine.renucci@univ-tlse1.fr

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