AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION I-1 : MARKET MICROSTRUCTURE I (18/12/2006 à 09h30)

FOUCAULT Thierry (HEC PARIS)

How Frequently Does the Stock Price Jump? An Analysis of High-Frequency Data with Microstructure Noises

Auteurs : Duan Jin-Chuan (Rotman School of Management Toronto) ; Fulop Andras (ESSEC Business School)

Intervenants : Fulop Andras (ESSEC Business School)

Rapporteurs : Simon Guillaume (CREST ENSAE)

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Unifications of Dual-Class Shares in Germany

Auteurs : Nowak Eric (University of Lugano) ; Ehrhardt Olaf (University of Applied Sciences Stralsund) ; Kuklinski Jan (Witten/Herdecke University)

Intervenants : Nowak Eric

Rapporteurs : Seascholes Marck S. (Haas Business School, University of California at Berkeley)

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Investment Behavior of Stock Exchanges and the Rationale for Demutualization - Theory and Empirical Evidence

Auteurs : Tyrell Marcel (Goethe University Frankfurt;) ; Serifsoy Baris (Goethe University Frankfurt)

Intervenants : Tyrell Marcel

Rapporteurs : Cellier Alexis (IRG, Université de Paris 12 Val-de-Marne)

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SESSION I-2 : OPTION MARKETS (18/12/2006 à 09h30)

NAVATTE Patrick (IGR, UNIVERSITE DE RENNES I)

A study of mutual insurance for bank deposits

Auteurs : Bernard Carole (University of Waterloo); Le Courtois Olivier (EM Lyon) ; Quittard-Pinon François (ISFA Lyon I)

Intervenants : Bernard Carole

Rapporteurs : Bagnarosa Guillaume (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne)

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An Implicit Martingale Restriction in a Closed-form Higher Order Moments Option Pricing Formula based on Padé Approximants

Auteurs : Bagnarosa Guillaume ; Jurczenko Emmanuel (ESCP-EAP) ; Maillet Bertrand (Université Paris 1)

Intervenants : Bagnarosa Guillaume

Rapporteurs : Mancini Loriano (Swiss Banking Institute University of Zurich)

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Option Pricing with Aggregation of Physical Models and Non parametric Statistical Learning

Auteurs : Mancini Loriano (Swiss Banking Institute University of Zurich) ; Fan Jianqing (Princeton University)

Intervenants : Mancini Loriano

Rapporteurs : Bernard Carole (University of Waterloo)

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SESSION II-1 : CORPORATE FINANCE I (18/12/2006 à 11h30)

HEGE ULRYCH (HEC PARIS)

Deal Making and Stock Picking: Better Be Optimistic than Good?

Auteurs : Michel Fleuriet (Wharton School); Jinghua Yan (Wharton School.)

Intervenants : Michel Fleuriet (Wharton School)

Rapporteurs : Andre Paul (University of Edinburgh)

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Large Shareholders and Form of Payment in M&A: Evidence from Canada

Auteurs : André Paul (University of Edinburgh) ; Ben-Amar Walid (School of Management of the University of Ottawa)

Intervenants : André Paul ((University of Edinburgh)

Rapporteurs : Croci Ettore (University of Lugano)

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Investments and Firm Characteristics

Auteurs : Platikanov Stefan ; Moyen Nathalie ( Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder)

Intervenants : Platikanov Stefan (Leeds School of Business)

Rapporteurs : François Pascal (HEC Montréal)

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SESSION II-2 : PORTFOLIO MANAGEMENT I (18/12/2006 à 11h30)

GALLAIS HAMONNO Georges (LEO, UNIVERSITE D'ORLEANS)

Risk and Performance Estimation in Hedge Funds:Evidence from Errors in Variables

Auteurs : Coën Alain (University of Quebec in Montreal (UQÀM)) ; Hübner Georges (HEC, Management School of the Université de Liège)

Intervenants : Hübner Georges (HEC - Management School of the Université de Liège, Belgium)

Rapporteurs : Jimenez Sonia (CERAG, Université de Grenoble 2)

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Crash risk in the cross section of stock returns

Auteurs : Kole Erik (Erasmus University Rotterdam) ; Verbeek Marno (Erasmus University Rotterdam)

Intervenants : Kole Erik (Erasmus University Rotterdam)

Rapporteurs : Schneider Eva (Goethe University)

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Diversification Benefits of Treasury Inflation Protected Securities: An Empirical Puzzle

Auteurs : Visaltanachoti Nuttawat (Massey University) ; Mamun Abdullah (University of Saskatchewan, Saskatoon)

Intervenants : Visaltanachoti Nuttawat (Massey University)

Rapporteurs : Jeanneret Alexandre (Swiss Finance Institute, University of Lausanne - Ecole des HEC)

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SESSION III-1 : IPOs (18/12/2006 à 14h30)

DEGEORGE François (UNIVERSITE DE LUGANO)

Currying Favor to Win IPO Mandates

Auteurs : Derrien François (Rotman School of Management, University of Toronto)

Intervenants : Derrien François (Rotman School of Management, University of Toronto)

Rapporteurs : Krigman Laurie ( Babson College)

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Earnings Management and Delisting Risk of Initial Public Offerings

Auteurs : Li Jinliang (Northeastern University) ; Zhang Lu ( University of Michigan and NBER) ; Zhou Jian (Suny at Binghamton)

Intervenants : Li Jinliang (Northeastern University)

Rapporteurs : Brandouy Olivier (Université Lille 1)

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Diversification of Investor’s Expertise in IPOs

Auteurs : Bourjade Sylvain (Toulouse Business School)

Intervenants : Bourjade Sylvain (Toulouse Business School)

Rapporteurs : Derrien François (Rotman School of Management, University of Toronto)

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SESSION III-2 : MARKET MICROSTRUCTURE II (18/12/2006 à 14h30)

SEASCHOLES Marck S. (HAAS BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY)

Limit order clustering and price barriers on financial markets : empirical evidence from Euronext

Auteurs : Bourghelle David (IAE-LEM, University of Lille 1); Cellier Alexis (IRG, University Paris XII)

Intervenants : Bourghelle David (IAE-LEM, University of Lille 1)

Rapporteurs : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

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French and U.S. Trading of Cross-Listed Stocks around the Period of U.S. Decimalization: Volume, Spreads, and Depth Effects

Auteurs : Michayluk David (University of Technology at Sydney) ; Lin Bing-Xuan ; Oppenheimer Henry R. :Sabherwal Sanjiv

Intervenants : Michayluk David (University of Technology at Sydney)

Rapporteurs : Moinas Sophie (IAE-CRG, Université de Toulouse I)

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Realized Correlation Tick-by-Tick

Auteurs : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

Intervenants : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

Rapporteurs : Kalev Petko S. (Monash University)

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SESSION IV-1 : INTERNATIONAL FINANCE I (18/12/2006 à 16h30)

GILLET Roland (UNIVERSITE PARIS I)

Foreign Direct Investment and Exchange Rate Volatility: a Non-Linear Story

Auteurs : Jeanneret Alexandre (Swiss Finance Institute, University of Lausanne - Ecole des HEC)

Intervenants : Jeanneret Alexandre (Swiss Finance Institute, University of Lausanne - Ecole des HEC)

Rapporteurs : Joliet Robert (Belgian National Funds for Scientific Research, University of Liège, HEC-Business School)

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Does Social Responsibility Deter Shares from Higher Returns? An European Empirical Study

Auteurs : Arbelaeza Harvey (Monterey Institute) ; Cousin Jean-Gabriel (ESA, Lille II) ; Jemel Hager (IAE, Université de Lille I)

Intervenants : Jemel Hager (IAE, Université de Lille I)

Rapporteurs : Tyrell Marcel (Goethe University Frankfurt;)

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U.S. Dollar Exposure of Multinational Firms from U.S. Dollar-Pegged Economies

Auteurs : Joliet Robert (Belgian National Funds for Scientific Research, University of Liège, HEC-Business School)

Intervenants : Joliet Robert (Belgian National Funds for Scientific Research, University of Liège, HEC-Business School)

Rapporteurs : Mellios Constantin (Université de Paris I)

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SESSION IV-2 : PORTFOLIO MANAGEMENT II (18/12/2006 à 16h30)

ROGER Patrick (UNIVERSITE STRASBOURG I)

Mutual fund performance : skill or luck ?

Auteurs : Cuthbertson Keith ; Nitzsche Dirk (Cass Business School, City University London) ; O’Sullivan Niall (University College Cork)

Intervenants : Cuthbertson Keith (Cass Business School, City University London)

Rapporteurs : Poncet Patrice (PRISM, Faculty of Management Sciences, Université de Paris 1)

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Optimal benchmarking for active Portfolio Managers UNDER linear or affine compensation schemes

Auteurs : Poncet Patrice (PRISM, Faculty of Management Sciences, University Paris-I) ; Lioui Abraham (Bar Ilan University)

Intervenants : Poncet Patrice (PRISM, Faculty of Management Sciences, University of Paris-I Panthéon-Sorbonne)

Rapporteurs : Roger Patrick (Université de Strasbourg 1)

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Team Management and Mutual Funds

Auteurs : Ruenzi Stefan ; Bär Michaela ; Kempf Alexander (Center for Financial Research, CFR, Cologne)

Intervenants : Ruenzi Stefan (Center for Financial Research, CFR, Cologne)

Rapporteurs : Cuthbertson Keith (Cass Business School, City University London)

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SESSION V-1 : CORPORATE GOVERNANCE (19/12/2006 à 08h30)

DERRIEN François (UNIVERSITY OF TORONTO)

What Do Independent Directors Know? Evidence from Their Trading

Auteurs : Ravina Enrichetta (New York University) ; Sapienza Paola (Northwestern University, NBER, and CEPR)

Intervenants : Enrichetta Ravina (New York University)

Rapporteurs : Ruenzi Stefan (Center for Financial Research, CFR, Cologne)

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Corporate Venturing, Allocation of Talent, and Competition for Star Managers

Auteurs : Chemla Gilles (DRM-CNRS, U. Dauphine,and CEPR.) ; de Bettignies Jean-Etienne (University of British Columbia)

Intervenants : Chemla Gilles (DRM-CNRS, U. Dauphine,and CEPR.)

Rapporteurs : Landier Augustin (New York University)

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Goodwill Impairment Charges under SFAS No. 142:Role of Executives’ Incentives and Corporate Governance

Auteurs : Guler Lale (Texas A&M University)

Intervenants : Guler Lale (Texas A&M University)

Rapporteurs : Attig Najah (Saint Mary's University)

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Board of Directors, Family Control, and Pyramid Affiliation

Auteurs : Attiga Najah (Saint Mary's University) ; Morck Randall (University of Alberta, NBER)

Intervenants : Attiga Najah (Saint Mary's University)

Rapporteurs : Ravina Enrichetta (New York University)

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SESSION V-2 : FINANCIAL MARKETS (19/12/2006 à 08h30)

CHOLLET Pierre (IRG UNIVERSITE PARIS 12)

Is Unlevered Firm Volatility Asymmetric?

Auteurs : Daouk Hazem (Cornell University) ; Ng David (Cornell University)

Intervenants : Daouk Hazem (Cornell University)

Rapporteurs : Fulop Andras (ESSEC Business School)

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Constructing a globalized over-the-counter financial market. Limits of performativity and problems of cognitive framing

Auteurs : Huault Isabelle (Université Paris 9 Dauphine) ; Rainelli-LeMontagner Hélène (IAE de Paris)

Intervenants : Rainelli-LeMontagner Hélène (IAE de Paris)

Rapporteurs : Grandin Pascal (IAE de Lille)

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ICAPM with time-varying risk aversion

Auteurs : Maio Paulo (Nova University of Lisbon)

Intervenants : Maio Paulo (Nova University of Lisbon)

Rapporteurs : Rousseau Patrick (IAE d'Aix-en-Provence)

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Hot and cold market during the interwar in the Paris stock Exchange

Auteurs : Petit-Konczyk Muriel (Université Lille 2)

Intervenants : Petit-Konczyk Muriel (Université Lille 2)

Rapporteurs : Gallais-Hamonno Georges (LEO, Université d'Orléans)

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SESSION VI-1 : INTERNATIONAL FINANCE II (19/12/2006 à 11h00)

GRESSE Carole (UNIVERSITE PARIS 9 DAUPHINE)

Stock exchanges industry consolidation and shock transmission

Auteurs : Idier Julien (Bank of France & Centre d'économie de la Sorbonne, University of Paris 1)

Intervenants : Idier Julien (Bank of France & Centre d'économie de la Sorbonne, University of Paris 1)

Rapporteurs : Bruneau Catherine (Université de Paris 10 - Nanterre)

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Foreign versus Local Investors:Who knows more? Who makes more?

Auteurs : Kalev Petko S. ; Nguyen Anh ; Oh Natalie (Monash University)

Intervenants : Kalev Petko S. (Monash University)

Rapporteurs : Daouk Hazem (Cornell University)

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SESSION VI-2 : BANKING (19/12/2006 à 11h00)

LOBEZ Frédéric (ESA UNIVERSITE LILLE II)

Bank Opaqueness in Europe

Auteurs : Bibolov Aidyn (Bocconi University)

Intervenants : Bibolov Aidyn (Bocconi University)

Rapporteurs : Schaeck Klaus (University of Southampton)

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Bank Competition and Bank Soundness: New evidence

Auteurs : Schaeck Klaus (University of Southampton)

Intervenants : Schaeck Klaus (University of Southampton)

Rapporteurs : Bibolov Aidyn (Bocconi University)

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The Agency Structure of Loan Syndicates

Auteurs : François Pascal (HEC Montréal) ; Missonier-Piera Franck (ESSEC Business School)

Intervenants : François Pascal (HEC Montréal)

Rapporteurs : Hallak Issam ( IEMIF, Bocconi University)

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SESSION VII-1 : DEBT MARKETS (19/12/2006 à 14h00)

PRIGENT Jean-Luc (THEMA, Université de Cergy-Pontoise)

Risk pricing and the cost of debt in public-private partnerships. Evidence from the syndicated loan

Auteurs : Blanc-Brude Frédéric (King's College London) ; Strange Roger (King's College London)

Intervenants : Blanc-Brude Frédéric (King's College London)

Rapporteurs : Bosch Oliver (Goethe University Francfurt)

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The Determinants of the Non-Linear Pricing on Sovereign Bank Loans

Auteurs : Hallak Issam (IEMIF, Bocconi University)

Intervenants : Hallak Issam (IEMIF, Bocconi University)

Rapporteurs : Blanc-Brude Frédéric (King's College London)

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Informed Lending and the Structure of Loan Syndicates - Evidence from the European Syndicated Loan Market

Auteurs : Steffen Sascha (Goethe University Frankfurt) ; Bosch Oliver (Goethe University Frankfurt)

Intervenants : Bosch Oliver (Goethe University Frankfurt)

Rapporteurs : Hallak Issam (IEMIF, Bocconi University)

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SESSION VII-2 : MARKET MICROSTRUCTURE III (19/12/2006 à 14h00)

DAOUK Hazem (CORNELL UNIVERSITY)

Capital Constraints and Stock Market Liquidity

Auteurs : Seasholes Marck S. ; Hendershott Terrence (University of California, Berkeley); Moulton Pamela C. (Fordham Graduate School)

Intervenants : Seasholes Mark S. (University of California, Berkeley)

Rapporteurs : Li Jinliang (Northeastern University)

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Liquidity supply in multiple markets

Auteurs : Moinas Sophie (Université de Toulouse 1 and CRG) ; Lescourret Laurence (ESSEC)

Intervenants : Moinas Sophie (CRG, Université de Toulouse 1)

Rapporteurs : Olaru Ion (Kellogg School of Management, Northwestern university)

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Commission Costs, Illiquidity and Stock Returns

Auteurs : Li Jinliang (Northeastern University) ; Mooradian Robert (Northeastern University) ; Zhang W. David (Arizona State University)

Intervenants : Li Jinliang (Northeastern University)

Rapporteurs : Gresse Carole (CEREG, Université de Paris-Dauphine)

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SESSION VIII-1 : CORPORATE FINANCE II (19/12/2006 à 16h00)

ANDRE Paul (UNIVERSITY OF EDINBURGH)

The deerminants of the voting premium in Italy : the evidence from 1974 to 2003

Auteurs : Croci Ettore (University of Lugano) ; Caprio Lorenzo (Università Cattolica, Milano)

Intervenants : Croci Ettore (University of Lugano)

Rapporteurs : Suret Jean-Marc (Laval University)

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The Long-Run Performance of Private vs. Public Equity Offerings

Auteurs : Suret Jean-Marc and Carpentier Cécile (Laval University) ; L’Her Jean-François and Smith Stephan (Caisse de dépôts, Montréal)

Intervenants : Suret Jean-Marc (Laval University)

Rapporteurs : Platikanov Stefan (University of Colorado at Boulder)

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Managing the Costs of Issuing Common Equity: The Role of Registration Choice

Auteurs : Krigman Laurie (Babson College) ; Bethel Jennifer E. (Babson College)

Intervenants : Krigman Laurie (Babson College)

Rapporteurs : Croci Ettore (University of Lugano)

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SESSION VIII-2 : ASSET PRICING (19/12/2006 à 16h00)

JEANBLANC PIQUE Monique (UNIVERSITE D'EVRY)

General Equilibrium with Stochastic Volatility and Jumps

Auteurs : Branger Nicole (University of Southern Denmark) ; Schneider Eva and Schlag Christian (Goethe University)

Intervenants : Schneider Eva (Goethe University Francfurt)

Rapporteurs : Garduno Hugo (The University of Chicago)

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GMM Estimation of an Asset Pricing Model with Habit Persistence

Auteurs : Fillat Jose L. and Garduno Hugo (The University of Chicago)

Intervenants : Garduno Hugo (The University of Chicago)

Rapporteurs : Maio Paulo (Universidade Nova de Lisboa and Banco de Portugal)

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Risk-Neutral and Actual Default Probabilities with an Endogenous Bankruptcy Jump-Diffusion Model

Auteurs : Le Courtois Olivier (EM Lyon) ; Quittard-Pinon François (ISFA Lyon)

Intervenants : Le Courtois Olivier (EM Lyon)

Rapporteurs : Jeanblanc Piqué Monique (Université d'Evry)

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Portfolio Choice with Jumps: A Closed Form Solution

Auteurs : Aït-Sahalia Yacine (Princeton University and NBER) ; Cacho-Diaz Julio (Princeton University) ; Hurd T.R. (Mc Master University)

Intervenants : Aït-Sahalia Yacine

Rapporteurs : Le Courtois Olivier (EM Lyon)

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