SESSION I-1 : MARKET MICROSTRUCTURE I (18/12/2006 à 09h30)

FOUCAULT Thierry (HEC PARIS)

How Frequently Does the Stock Price Jump? An Analysis of High-Frequency Data with Microstructure Noises

Auteurs : Duan Jin-Chuan (Rotman School of Management Toronto) ; Fulop Andras (ESSEC Business School)

Intervenants : Fulop Andras (ESSEC Business School)

Rapporteurs : Simon Guillaume (CREST ENSAE)

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Unifications of Dual-Class Shares in Germany

Auteurs : Nowak Eric (University of Lugano) ; Ehrhardt Olaf (University of Applied Sciences Stralsund) ; Kuklinski Jan (Witten/Herdecke University)

Intervenants : Nowak Eric

Rapporteurs : Seascholes Marck S. (Haas Business School, University of California at Berkeley)

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Investment Behavior of Stock Exchanges and the Rationale for Demutualization - Theory and Empirical Evidence

Auteurs : Tyrell Marcel (Goethe University Frankfurt;) ; Serifsoy Baris (Goethe University Frankfurt)

Intervenants : Tyrell Marcel

Rapporteurs : Cellier Alexis (IRG, Université de Paris 12 Val-de-Marne)

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