AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION VIII-2 : MARCHES FINANCIERS XI (19/12/2003 à 16h30)

P. SPIESER (ESCP-EAP)

How Useful are Volatility Options for Hedging Vega Risk ?

Auteurs : D. PSYCHOYIOS (Université d'Athènes) & G. SKIADOPOULOS (Université du Pirée)

Intervenants : D. PSYCHOYIOS

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Expected Utility, Prospect Theory and Asset Pricing

Auteurs : J. NORSWORTHY & R. GORENER & R.E. SCHULER & I.W. MORGAN & D. LI (Rensselaer Polytechnic Institute)

Intervenants : J. NORSWORTHY

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A General Formula for Valuing Defaultable Securities

Auteurs : P. COLLIN DUFRESNE (Carnegie Mellon University) & R. GOLDSTEIN (Washington University) & J.C. HUGONNIER (CIRANO & HEC Montréal)

Intervenants : J.C. HUGONNIER

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