AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION III-2 : PRODUITS DERIVES (07/12/2001 à 16h00)

CHRISTOPHE VILLA (ENSAI)

Risk Disaggregation As An Explanation of The Smile : The Black and Schole Formula Revisited

Auteurs : CHAUVEAU TH. (TEAM UNIV. PARIS I) ET GATFAOUI H. (TEAM, UNIV PARIS I)

chauveau@univ-paris1.fr
gatfaoui@univ-paris1.fr

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Asymptotique du prix d'une option barrière dans un modèle d'arbre

Auteurs : DIENER M. (UNIV. DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS)

diener@math.unice.fr

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On the Equivalence of Floating and Fixed-strike Asian Options

Auteurs : WOJAKOWSKI R. (LANCASTER UNIV) ET HENDERSON V. (OXFORD UNIV)

r.wojakowski@lancaster.ac.uk
Vicky@vhenderson.freeserve.co.uk

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