AFFI - Association Francaise de Finance (French Finance Association)

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Conferences

SESSION II-2 : TAUX D'INTERET (07/12/2001 à 14h00)

PHILIPPE RAIMBOURG (PARIS I)

Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy

Auteurs : DEWACHTER H., LYRIO M. et MAES K. (CES, UNIV. CATHOLIQUE DE LOUVAIN)

hans.dewachter@econ.kuleuven.ac.be

Risque de défaut et risque de liquidité : une étude de deux composantes du spead de crédit

Auteurs : GATFAOUI H (TEAM PARIS I)

gatfaoui@univ-paris1.fr

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Modelling Dependence for Credit Derivatives with Copulas

Auteurs : JOUANIN J-F (CREDIT LYONNAIS)

jean-frederic.jouanin@creditlyonnais.fr

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