SESSION VIII-2 : ASSET PRICING (19/12/2006 à 16h00)

JEANBLANC PIQUE Monique (UNIVERSITE D'EVRY)

General Equilibrium with Stochastic Volatility and Jumps

Auteurs : Branger Nicole (University of Southern Denmark) ; Schneider Eva and Schlag Christian (Goethe University)

Intervenants : Schneider Eva (Goethe University Francfurt)

Rapporteurs : Garduno Hugo (The University of Chicago)

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GMM Estimation of an Asset Pricing Model with Habit Persistence

Auteurs : Fillat Jose L. and Garduno Hugo (The University of Chicago)

Intervenants : Garduno Hugo (The University of Chicago)

Rapporteurs : Maio Paulo (Universidade Nova de Lisboa and Banco de Portugal)

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Risk-Neutral and Actual Default Probabilities with an Endogenous Bankruptcy Jump-Diffusion Model

Auteurs : Le Courtois Olivier (EM Lyon) ; Quittard-Pinon François (ISFA Lyon)

Intervenants : Le Courtois Olivier (EM Lyon)

Rapporteurs : Jeanblanc Piqué Monique (Université d'Evry)

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Portfolio Choice with Jumps: A Closed Form Solution

Auteurs : Aït-Sahalia Yacine (Princeton University and NBER) ; Cacho-Diaz Julio (Princeton University) ; Hurd T.R. (Mc Master University)

Intervenants : Aït-Sahalia Yacine

Rapporteurs : Le Courtois Olivier (EM Lyon)

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