SESSION III-2 : MARKET MICROSTRUCTURE II (18/12/2006 à 14h30)

SEASCHOLES Marck S. (HAAS BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY)

Limit order clustering and price barriers on financial markets : empirical evidence from Euronext

Auteurs : Bourghelle David (IAE-LEM, University of Lille 1); Cellier Alexis (IRG, University Paris XII)

Intervenants : Bourghelle David (IAE-LEM, University of Lille 1)

Rapporteurs : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

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French and U.S. Trading of Cross-Listed Stocks around the Period of U.S. Decimalization: Volume, Spreads, and Depth Effects

Auteurs : Michayluk David (University of Technology at Sydney) ; Lin Bing-Xuan ; Oppenheimer Henry R. :Sabherwal Sanjiv

Intervenants : Michayluk David (University of Technology at Sydney)

Rapporteurs : Moinas Sophie (IAE-CRG, Université de Toulouse I)

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Realized Correlation Tick-by-Tick

Auteurs : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

Intervenants : Corsi Fulvio (University of Lugano and Swiss Finance Institute)

Rapporteurs : Kalev Petko S. (Monash University)

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