SESSION II-2 : PORTFOLIO MANAGEMENT I (18/12/2006 à 11h30)

GALLAIS HAMONNO Georges (LEO, UNIVERSITE D'ORLEANS)

Risk and Performance Estimation in Hedge Funds:Evidence from Errors in Variables

Auteurs : Coën Alain (University of Quebec in Montreal (UQÀM)) ; Hübner Georges (HEC, Management School of the Université de Liège)

Intervenants : Hübner Georges (HEC - Management School of the Université de Liège, Belgium)

Rapporteurs : Jimenez Sonia (CERAG, Université de Grenoble 2)

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Crash risk in the cross section of stock returns

Auteurs : Kole Erik (Erasmus University Rotterdam) ; Verbeek Marno (Erasmus University Rotterdam)

Intervenants : Kole Erik (Erasmus University Rotterdam)

Rapporteurs : Schneider Eva (Goethe University)

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Diversification Benefits of Treasury Inflation Protected Securities: An Empirical Puzzle

Auteurs : Visaltanachoti Nuttawat (Massey University) ; Mamun Abdullah (University of Saskatchewan, Saskatoon)

Intervenants : Visaltanachoti Nuttawat (Massey University)

Rapporteurs : Jeanneret Alexandre (Swiss Finance Institute, University of Lausanne - Ecole des HEC)

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